Épisode 1
Nick Sax, flic déchu devenu tueur à gages, découvre un complot criminel, survit à une crise cardiaque et rencontre Happy, une licorne bleue qu'il est le seul à voir.
Épisode 2
Nick joue une importante partie de poker dans l'espoir de gagner assez d'argent pour quitter la ville, tandis que Happy l'encourage à sauver Hailey.
Épisode 3
Le méchant père Noël tente de soutirer des informations à Hailey concernant son père. Amanda obtient l'aide de Merry et Nick se remémore un Noël traumatisant.
Épisode 4
La piste d'Hailey mène Nick et Happy jusqu'à Chinatown. Isabella, star de téléréalité et sœur du baron de la pègre Blue, s'interroge sur la mort de ses fils.
Épisode 5
Des malfrats armés de haches interrompent les retrouvailles de Nick et Amanda. Hailey et les autres enfants enlevés sont déplacés. La police des polices interroge Merry.
Épisode 6
Nick trouve le moyen de faire pression sur Blue afin qu'il libère Hailey, mais il est séparé d'Happy qui rencontre un étrange groupe d'ex-amis imaginaires.
Épisode 7
Happy et Nick se retrouvent et suivent Merry pour s'attaquer aux opérations de Blue. Amanda s'en prend à une célébrité et Smoothie révèle l'origine de son surnom.
Épisode 8
Alors qu'un Nick aux abois touche au but, Happy propose un moyen peu orthodoxe de retrouver Hailey de nouveau aux mains du méchant père Noël.